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这是 Betalens 新手系列的导读页。24 篇文章按七卷组织，按”上手 → 数据 → 因子 → 回测 → 进阶 → Dashboard”的顺序展开。建议先看 01 了解框架全貌，再按需深入某一卷。

写在前面

Betalens 是一个面向量化研究的 Python 框架，覆盖数据入库、因子分组、回测、绩效评价、事件研究、稳健性检验，以及浏览器 Dashboard。本系列是它的入门指南——不预设你写过策略，但希望你有一点 Python 基础。

整个系列共 24 篇，按七卷组织：

七卷索引

卷一 · 上手四篇（必读）

入门四篇。读完之后，你能在本地装好 Betalens、跑出一个完整的”股息率多空”回测、并诊断第一个策略的常见问题。

  1. 01 写给新手：Betalens 是什么、能解决什么问题
  2. 02 五分钟跑通”股息率多空”：跟着 quickstart 走一遍
  3. 03 从零安装：PostgreSQL、Python 环境、Dashboard 三件套
  4. 04 调试第一策略：当回测结果不对时，从哪里开始查

卷二 · 数据地基

数据层的全部细节——15 张基础表的 fact/dim 架构、Datafeed 查询接口、betalens_db_manager 数据库治理工具，以及 PostgreSQL 查询优化。

  1. 05 数据库长什么样：fact/dim 架构与十五张基础表
  2. 06 Datafeed API 实战：交易日、可交易池与 PIT 查询
  3. 07 数据治理工具 betalens_db_manager：Schema、Import、GUI
  4. 08 PostgreSQL 查询优化：time_tolerance 与索引策略

卷三 · 因子流水线

因子研究的中段——单/双/多分组的语义三角形、预处理三件套（去极值/标准化/中性化）、因子画像、参数扫描，以及因子库巡礼（alpha101、ILLIQ_v2、DISP、XICHOU）。

  1. 09 因子全景：单/双/多分组与语义三角形
  2. 10 预处理三件套：去极值、标准化与中性化
  3. 11 因子画像：profiling 与 stats 让你一眼看穿质量
  4. 12 参数扫描与滚动窗口：mining 模块实战
  5. 13 因子库巡礼：从 alpha101 到 tdx 看四类经典因子

卷四 · 回测与绩效

回测引擎的全部参数、调仓审计日志、绩效报告解读，以及择时策略的特殊形态。

  1. 14 BacktestBase 全参数拆解
  2. 15 调仓审计与现金管理：读懂 rebalance_log 与 actual_weight
  3. 16 Analyst 报告解读：从 summary_df 到交互 HTML
  4. 17 择时策略：从 XICHOU 看 strategy_type: timing 的新姿势

卷五 · 进阶研究

事件研究（年报披露/并购公告的窗口收益）、稳健性检验（Lucky Factors 风格的 bootstrap）、以及自建因子的端到端流程。

  1. 18 事件研究 EventStudy：单标的、多标的、超额、固定持有期
  2. 19 稳健性检验：Lucky Factors 风格的增量检验
  3. 20 自建因子端到端：复现一篇研报，从零到跑通

卷六 · Dashboard 与协作

FastAPI + React/Vite 浏览器界面的使用与发现机制、一次完整的回测操作流程、以及团队协作的 YAML 规范与 CI 钩子。

  1. 21 Dashboard 启动与发现机制：FastAPI + React/Vite
  2. 22 在 Dashboard 里跑一次回测：参数页、产物、下载
  3. 23 团队协作约定：YAML 规范、因子模板与 CI 钩子

卷七 · 收束

  1. 24 新手路线图：从能跑通到能交付

推荐阅读顺序

根据你的目标，有三条可选路径：

  • 快速上手（2 小时）：01 → 03 → 02 → 22。能在 Dashboard 里跑出第一个回测并下载报告。
  • 深入研究（2-3 天）：01 → 03 → 02 → 06 → 09 → 10 → 11 → 14 → 16 → 04。具备独立做因子研究的能力。
  • 贡献开发（1 周+）：01 → 05 → 06 → 09 → 14 → 21 → 23。具备维护框架本身的能力。

与其他 skill 的衔接

  • factor-forge：把量化研报自动转化为 Betalens 因子脚本。
  • wind-mcp：实时行情数据接入（盘中择时、监控场景）。
  • betalens-dev：当前系列底层的 API 速查。

整个系列代码示例、术语、API 都对齐 Betalens v0.7+（2026 年）。如果你发现内容与当前代码不一致，欢迎在 GitHub 提 issue。